Opsies Handel Historiese Data

Power handel strategieë met CBOE Livevol Data Shop Ons datastelle dien as die grondslag vir die optimalisering van handel strategieë, monitering gehalte uitvoering handel, die verskaffing van toesig analise van die mark, sodat transaksie koste-ontleding (TCA) vermoëns, en nog baie meer. Aanpasbare amp Granular Select persoonlike keuse en voorraad tyd intervalle met 'n oop, hoog, laag, naby, volume, bod, vra en berekeninge vir elke interval. Berekeninge Geïmpliseerde Volatiliteit, Griekse en IV indeks berekeninge vir elke interval. Tyd amp Verkope elke tik en elke handel oor elke onderliggende aandele en opsie vanaf 2004 tot die hede. Toeganklik CSV lêers is beskikbaar vir onmiddellike aflaai via FTP. Volledige Benewens kwotasie data handel en, Livevol bied verdienste, dividende, simbool verandering, en opbrengskromme ondersteun data. Koste-doeltreffende Jy betaal slegs vir die inligting wat jy nodig het, wanneer jy dit nodig it. Historical Options Data Ons end-of-dag opsie kwotasies in te dien eintlik bied twee foto's van die mark kwotasie en grootte, een by 15:45, vyftien minute voor die mark naby , en 'n ander om 16:00, die amptelike sluitingstyd van die mark. Opsomming handel data is ook ingesluit in die lêers. Die eerste, laaste, laagste en die hoogste handel in elke reeks, sowel as die totale volume, VWAP en oop belang. Ons einde-van-dag opsie aanhalings heks Calcs lêer bied al die velde in die einde van die dag Opsie haal lêer plus mark geïmpliseer wisselvalligheid vir elke opsie, asook die Grieke (Delta, Gamma, Theta, Vega en Rho ). Geïmpliseerde wisselvalligheid en Grieke bereken af ​​van die 1545 tyd stempel, aangesien dit beskou word as 'n meer akkurate oorsig van die mark likiditeit as die einde van markdag. Kies jou eie persoonlike interval van 1 minuut tot einde van die dag, NBBO mark kwotasie en grootte is vasgevang word in elke foto saam met 'n oop, hoog, laag, naby en handel volume. Benewens NBBO markte, die BBO van elke individuele ruil is ingesluit in die datastel. Onderliggende bod en vra pryse is aan dit interval vir jou verwysing. Kies jou eie persoonlike interval van 1 minuut tot einde van die dag, NBBO mark kwotasie en grootte is vasgevang word in elke foto saam met 'n oop, hoog, laag, naby en handel volume. Die tussenposes met calcs datastel sluit middelpunt geïmpliseer wisselvalligheid, Delta, Gamma, Theta, Vega en Rho by elke interval. Onderliggende bod en vra pryse is aan dit interval vir jou verwysing. Ons opsie handel dryf lêers die ondersteunende inligting wat nodig is om konteks te handel aktiwiteit verskaf. Ingesluit met mekaar handel is die handel prys en grootte, die uitruil waar die handel gedruk, die NBBO kwotasie en diepte, die onderliggende bod en vra, en elk van die individuele markte ruil. Ons opsie handel dryf lêers die ondersteunende inligting wat nodig is om konteks te handel aktiwiteit verskaf. Ingesluit met mekaar handel is die handel prys en grootte, die uitruil waar die handel gedruk, die NBBO kwotasie en diepte, die onderliggende bod en vra, en elk van die individuele markte ruil. Met die toevoeging van ons Calcs data, kry jy die geïmpliseerde wisselvalligheid en die berekende delta van die historiese intraday Amerikaanse opsies data trade. Historical Data Produkte Historiese Options Pryse Merk Datas is beskikbaar by 2 Julie 2004 en sluit in: Alle genoteerde aandele en die indeks opsies verhandel op die Amerikaanse ruil Volledige Options prys verslag Owerheid (OPRA) voer, afkomstig van CBOE Merk-tot-blok Vlak I Quotes (bod amp pryse met grootte vra) Merk-tot-blok Trades (laaste uitgevoer handel prys en volume) Pre-gebou een-minute Drinkplekke (Open, High, Low, in die buurt, en Deel vir elke minuut interval gebou van Handel data) Tyd gestempel om die millisekonde sedert September 2008 Bestel onderliggende simbole en datums, en ontvang volledige opsie ketting Sluit korporatiewe aksie inligting (split, dividende, byvoordele, ens) Ticker Mapping om tydreekse lêers gekarteer vir onderliggende simbool veranderinge, ruil beweeg, samesmeltings, ens Data in ASCII-teks lêers gelewer vir 'n maklike integrasie (bv OneTick. R, MATLAB te produseer. MongoDB. KDB, ens) Bou persoonlike tydreekse via TickWrite 7 Werk inskrywing beskikbaar opsies data huidige hou Voorbeeld Data Data Pryse Lêerformaat Gids Bestel Data OPRA Options Data pryse Alle Amerikaanse aandele en die indeks opsies deur die Options Prys verslag Owerheid (OPRA berig) sedert Julie-2-2004. Vir API / gehuur data pryse, kliek asseblief hier. Alle pryse in dollar: Afslag is beskikbaar vir persoonlike en groter data versoeke, insluitend Volledige Dataset bestellings. Klik asseblief hier om ons te kontak ons ​​verkope afdeling. Bykomende Pryse Inligting Per simbool-Jaar Bestel data vir 'n simbool subset en persoonlike datum bereik met behulp van die PER SIMBOOL-JAAR pryse, of bestel data vir alle beskikbare simbole (beide aktiewe en onaktiewe) vir 'n presiese datum reeks onder die simbole pryse. Minimum Bestel Bedrae Daar is 'n minimum bestel hoeveelheid 250 vir Merk Trades amp Minute Trades, en 990 vir Merk Kwotasies bestellings. PICK Afslag Ons bied volume afslag wat gebaseer is op die totale aantal simbool-jaar per bestelling. Byvoorbeeld, ons PICK 30 afslag is van toepassing wanneer jy 'n kombinasie van 30 Simbool-jaar se data (bv 10 onderliggende simbole x 3 jaar 30 Simbool-jaar) bestel. Updates vir Vlak I Options Haal data as gevolg van die grootte van Vlak I Options Haal data en die tyd wat dit neem om te ontvang, voor te berei, en selfs 'n handel dag publiseer, kan ons net bied updates vir Vlak I data vir Options prys op 'n maandelikse basis . Die meeste werk ledegeld sal die data benodig word gelaai eksterne hardeskywe en verskeep. Die koste van 12 maandelikse aflewerings is dus bygevoeg om die data koste wanneer 'n inskrywing. Data Acquisition Die markte het aansienlik verander sedert ons begin. Nuwe tegnologie en veranderinge in die mark deelnemer gedrag het veroorsaak dat die getal van handel en kwotasie boodskappe per sekonde om te ontplof. Om die risiko van val pakkies te verminder en verloor inligting, het Tick Data nie ingesamel data oor 'n lewe voer sedert 2001. Ons voorkeur-metode vir die verkryging van data vir nuwe markte is direk met beurse vir hul amptelike argief onderhandel. Maar sommige ruil nie redelike terme verleen vir herverdeling, of hulle hul data argief op 'n wyse wat tot gevolg het onvolledige of onakkurate inligting. In sulke gevalle, ons vennoot met die kwaliteit real-time data verskaffers wat direkte verbindings ruil, verskeie, oorbodig ENKELE plante, en die vermoë om die data wat beskikbaar is vir aflaai maak na markte elke dag af te sluit. Elke verskaffer wat ons gebruik ontmoet ons 'n hoë standaarde vir volledigheid en akkuraatheid. Soos-Verhandelde teen tyd Reeks Wanneer jy aandele data vanaf Merk Data, LLC bestel, kry jy as-verhandel data, saam met kragtige instrumente wat die as-verhandel data te omskep in tydreeksdata. Hierdie so-verhandel lêers gelewer een per maatskappy per dag, elke naam wat deur die simbool waaronder dit verhandel op dieselfde dag. Ons TickWrite data management tools hierdie lêers as insette vir die opwekking van persoonlike formaat, navorsing-gereed gekarteer uitset lêers. TickWrite gebruik ons ​​eie Ticker Kartering en korporatiewe aksies inligting om die data met mekaar te verbind vir alle ENKELE simbole wat gebruik word deur die korporatiewe entiteit regdeur sy geskiedenis, die skep van 'n enkele gekarteer lêer vir die reeks van data wat verwerk. Lêers kan ook aangepas word vir voorraad split / dividende en series as jy wil. Hier is 'n voorbeeld van die verskil tussen so-verhandel en tydreeksdata behulp Citigroup (ENKELE: C) beurs in die VSA Die korporatiewe entiteit vandag bekend as Citigroup (NYSE ENKELE: C) het onder hierdie simbole verhandel regdeur sy geskiedenis: C, CCI, BRV, en PA. As 'n kliënt bestellings die volledige geskiedenis van die huidige simbool C sedert 1993, wat ons hierdie data te lewer in lêers deur simbool, 'n lêer per simbool per dag, wat C, CCI, BRV, en PA lêers insluit. As 'n kliënt wil 'n enkele lêer van Citigroup data te genereer vanaf 1993 tot die hede, sal TickWrite die as-verhandel lêers met hierdie verskillende simbole te kombineer in 'n enkele tydreekse lêer van historiese Citigroup data. Vir meer inligting oor die beskikbare weergawes van TickWrite. Besoek ons ​​data aflewering bladsy Overlevingspensioen Bias-Free N dikwels geïgnoreer, maar betekenisvolle, bron van variasie tussen teoretiese en werklike handelsresultate, oorlewing vooroordeel ontstaan ​​wanneer modelle ontwikkel, getoets en new met behulp van slegs die oomblik-verhandel ENKELE simbole. 'N Voordeel van die bestel Equity of OPRA Options data produkte uit Merk Data, LLC is die insluiting van simbole wat nie meer verhandel weens samesmeltings, verkrygings, denoterings, ens Kliënte wat al simbole vir 'n mark te bestel ontvang beide aktiewe en onaktiewe maatskappye, wat hulle kan gebruik om oorlewing vooroordeel van hul ontledings uit te skakel. Vir meer inligting, sien ons witskrif: Overlevingspensioen Vooroordeel in die ontwikkeling van Equity Trading Systems. Beskikbaar tussenposes al aandelemarkte en Amerikaanse opsies, bied ons merk-tot-blok data vir beide ambagte en aanhalings. Dit bied kliënte met die vermoë om elke enkele handel en / of elke vlak dat ek vir en aanbod te ontleed. Maar vir kliënte wat frekwensie te meet in minute of ure eerder as millisekondes of sekondes, bied ons ook data in die pre-gebou een-minuut bars. Elke interval van ons pre-gebou een-minuut handel data sluit Datum, Tyd, Open, High, Low, in die buurt, en Deel. Ons lewer die data in zipped-komma geskei teks lêers en bied drie keuses van data korrelig: 1) Merk-tot-blok Vlak I Quotes (bod / vra met grootte) en ambagte (laaste prys met volume) 2) Merk-deur - merk Trades slegs 3) Een-minute bar data pre-gebou van die Trade data (OHLCV) en ons het twee bykomende tussenposes vir die Amerikaanse aandele: 4) merk-tot-merk NBBO aanhalings en Trades 5) Een-minuut Haal Drinkplekke gebou uit NBBO kwotasie data Daarbenewens kan kliënte TickWrite gebruik om tick - of tydgebaseerde bars uit handel data en tyd-gebaseerde bars bou van aanhaling data. Bestel data vir alle beskikbare simbole (beide aktiewe amp onaktiewe simbole) jaar of deur die mark, of spesifiseer 'n lys persoonlike simbool en datum bereik. Kliënte kan ook inteken op ons daaglikse update diens aan data current. Bare Bones data te hou sluit nie Grieke, IV, Stock OHLC, of ​​opsie statistieke. Die bogenoemde pryse is vir kleinhandel handelaars net, nie professionele mense. Om 'n professionele kwotasie te kry, bel of e-pos. Ons is besig om te internasionale indekse soos SX5E, UKX en NKY voer. Skakel asseblief vir pryse en beskikbaarheid. . Die versorging van tevrede kliënte sedert 2003 HistoricalOptionData dra einde van die dag kwotasies vir alle aandele-opsies vir die markte Amerikaanse aandele. Dit sluit al die voorraad, indeks en ETF, vir elke staking en verval. Ons moenie opsies op termynkontrakte, kommoditeite of Forex geldeenhede of opsies vir ander lande te voer. Hoeveel simbole doen jy dra tans die aantal aandele, indekse en ETF's wat optionable is ongeveer 4085. Ons dra al gelys opsies vir hierdie simbole, vir alle stakings en al verval datums. Op 'n tipiese handelsdag, dit is ongeveer 620,000 duidelike opsiekontrakte. Elke onderliggende simbool het 'n gemiddeld van 150 gelys op enige gegewe tyd kontrakte. Het jy dra intraday data No. Al ons data is einde van die dag data. Die historiese opsie datastel dek al simbole wat beursverhandelde opsies in die markte VSA Aandele is. Hieronder is 'n lys van die aktiewe simbole in November 2014 in verhandel options.- CRB Custom Historiese data na 'n persoonlike data bestelling te plaas, kan u ons skakel by 800-621-5271 (buite die VSA by 312-554-8456), of jy kan jou bestelling en betaling inligting faks na 312-939-4135. Om 'n persoonlike bestelling te plaas met behulp van ons veilige aanlyn-vorm, kliek hier Sit al die inligting wat jy nodig het op jou vingers met historiese data van CRB met jou eie prys databasis, sal jy in staat wees om kaarte te bou vir meer as 600 futures, kontant, opsies, wisselvalligheid, FOREX, en vaste inkomste sekuriteite. CRB bied jou ook al die gereedskap wat jy nodig het om doeltreffend te bestuur jou prys databasis. Van die einde van die dag prys updates, om kommunikasie sagteware, om kartering pakkette, soos CRB PowerSignals, ons is jou bron vir al jou databasis behoeftes. Kies ons maklik om te bestel data pakkette en youll alle kontrakte, naaste futures, en kontant pryse vir elke mark te ontvang (opsie wisselings is beskikbaar vir 50 per kommoditeit.) Elke pakket gee jou oop / hoë / lae / beslote pryse plus totale volume / oop rente en kontant pryse. Data pakkette beskikbaar op 'n hoë-digtheid diskette net (harde kopie uitdrukke is nie beskikbaar). CRB Historiese Futures data kan op maat van jou spesifieke behoeftes te voorsien en is beskikbaar in drie tipes kontrakte: Spesifieke Contract - Lewe van kontrak pryse Deurlopende Contract - enkele kontrak maand van 'n bepaalde kommoditeit vir 'n bepaalde tydperk Naaste termynkontrak - Naby kontrak pryse vir die kommoditeit van jou keuse jou daaglikse prys data sal insluit Open, High, Low, en nedersetting pryse. Wanneer jy naaste termynmark data bestel sal jy ook 'n totale volume en Total Oop Belang. Weeklikse en maandelikse data kan afsonderlik gekoop word by 2 sent per week en 5 sent per maand. Kies persoonlike data vir so laagtepunte as 1/2 'n penning op 'n dag Die prys van CRB Historiese data is gebaseer op die totale aantal handelsdae van data vir alle kontrakte bestel. Op 'n dag om 50,000 dae is 'n lae 1 sent per kontrak dag. 50001 dae of meer is 'n lae 1/2 sent per dag (minimum bestelling is 20). Op hierdie pryse, CRB bied die mees bekostigbare historiese termynmark data beskikbaar. Hier is 'n paar voorbeelde bestellings en die prys vir elke: Pakket data: SampP 500 - Koste 70 Lewe Kontraktereg: SampP alle kontrakte vanaf 1994 deur middel van 1996 3000 dae van data op 1 sent per dag - Koste 30 Voortsetting: Februarie Gold kontrakte vir die afgelope agt jaar 2000 dae van data op 1 sent per dag - Koste 20 Naaste Futures: 20 kommoditeite vir die afgelope 10 jaar 50,000 dae van data op 1/2 sent per dag - Koste 300 gebaseer op 250 handel dae per jaar Historiese Options data Historiese Options data (naby net) is beskikbaar vir 200 (almal geskiedenis vir interne mark) of 50 per kalenderjaar per mark. Voorbeeld data lêers vir SP 01/02/2002 - 2002/03/29 spopt. zip Ticker, Datum, nedersetting Historiese Options Volatiliteit Data Historiese Options Volatiliteit data, geïmpliseer (opsies) en historiese (futures), is beskikbaar vir 50 (almal geskiedenis ) of 10 per kalenderjaar per mark. Voorbeeld data lêers vir SP 01/02/2002 - 2002/03/29 spvol. zip Ticker, Datum, geïmpliseer, Historiese